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d'autres articles sur RISQUE
MathWorks améliore la pris en charge de l'analyse de risque et du trading
MathWorks a annoncé la disponibilité de nouvelles fonctionnalités dans plusieurs boîtes à outils destinées aux analystes et aux ingénieurs financiers.
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Parmi ces améliorations figurent la possibilité d'exporter ou d'enrichir des données MATLAB dans le service de données de Thomson Reuters, ainsi que de nouvelles fonctions facilitant la tarification, la valorisation et le profilage du risque des portefeuilles de crédit et des instruments financiers.
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Les ingénieurs financiers peuvent également accélérer le fonctionnement de leurs applications avec une nouvelle prise en charge des unités de traitement graphique (GPU) NVIDIA dans les applications MATLAB.
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Dans le monde entier, les professionnels des institutions financières, notamment les analystes quantitatifs et leurs homologues informaticiens, utilisent MATLAB et les autres produits MathWorks afin de développer et de mettre en œuvre des modèles financiers toujours plus élaborés, d'analyser d'importants volumes de données et de mener leurs activités sur des marchés volatiles dans un contexte réglementaire de plus en plus strict.
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Le récapitulatif ci-dessous présente les nouvelles fonctionnalités destinées aux institutions financières disponibles dans la dernière version de la famille de produits MathWorks :
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- Parallel Computing Toolbox permet aux utilisateurs de tirer parti des GPU NVIDIA compatibles CUDA pour une plus grande rapidité d'exécution. Les utilisateurs peuvent désormais accéder à la bibliothèque NVIDIA CUDA sans devoir apprendre la programmation CUDA ni significativement modifier leurs applications.
- Datafeed Toolbox permet désormais aux utilisateurs d'établir une connexion destinée à l'exportation de données vers Thomson Reuters. Les deux points forts du produit sont la capacité à mettre en œuvre des stratégies de trading pilotées par MATLAB via l'infrastructure de marché de Thomson Reuters, et la possibilité de comparer et de différencier les courbes de rendement créées par l'utilisateur par rapport aux courbes de rendement publiées.
- Une nouvelle fonctionnalité de Fixed-Income Toolbox permet de modéliser et d'analyser les calculs d'OAS (positions mixtes ajustées aux options) et de CDS (dérivés de crédit) pour faciliter la compréhension et le profilage d'instruments financiers complexes ainsi que l'analyse et la couverture de portefeuilles et de positions de trading.
- Financial Toolbox offre une nouvelle fonctionnalité pour les calculs de matrice de passage permettant de mieux appréhender l'impact des modifications de notations sur les portefeuilles de crédit et sur l'exposition au risque.
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