Remplacement des taux Euribor / Libor - Quelles conséquences pour les emprunteurs/prêteurs et les produits dérivés de taux d’intérêts ?

Par Solal Huard, Analyste chez Kerius France, Sébastien Rouzaire, CEO de Kerius France, Louis Thuillez, Head of Private Debt Execution chez Aether Financial Services et Anna Skvarchynska, Agency Associate chez Aether Financial Services.

Les institutions financières et les professionnels de la finance vont être confrontés dans les prochains mois à la réforme cruciale des principaux indices interbancaires visant à éviter de nouvelles manipulations frauduleuses. Les taux « IBOR » sont à ce jour la référence des taux interbancaires. Ces taux déclaratifs sont calculés sur la moyenne des réponses des banques de premier rang (Citigroup, JP Morgan, BNP, UBS etc.) à la question : « à quel taux pensez-vous pouvoir refinancer vos activités auprès d'autres banques ? ».

L'abolition de la publication du LIBOR était prévue pour 2020, mais la réforme a été repoussée à fin 2021 face au manque de préparation du système financier international.

En Europe, L'EURIBOR a commencé sa mutation technique il y a plusieurs années et constitue désormais un indice hybride bénéficiant d'un (vous en avez lu 37%, il reste à lire 63%, de cet article.)

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