Bale II - Risques opérationnels : une méthodologie complète pour le calcul des risques

Confrontés à un contexte crisogène croissant, les Risk-managers doivent anticiper des évènements de plus en plus improbables et gérer l'incertitude, de façon à prévenir des crises majeures qui pourraient perturber leur organisation.
#
Les fraudes internes de type Kerviel à hauteur de 5 milliard d'€, les catastrophes naturelles telles que le tsunami de 2004 en Indonésie ou les attentats terroristes sont des évènements majeurs à prendre en compte dans la cartographie des vulnérabilités.
Mais comment les modéliser et les quantifier pour satisfaire les exigences croissantes des objectifs réglementaires et optimiser le coût de traitement de ces risques ?
#
C'est pour répondre à cette question que Laurent Condamin, Directeur–Associé d'ELSEWARE est intervenu. Il nous a expliqué sa démarche qu'il a illustrée par des outils détaillés ainsi que par des exemples concrets et révélateurs.
#
Elseware a bien compris qu'aujourd'hui les institutions financières sont soumises à des contraintes réglementaires de plus en plus fortes et qu'il est nécessaire de leur apporter des outils d'aide à la décision fondés sur des démarches quantifiées afin d'améliorer le management des risques organisationnels.
#
En effet, le cadre bâlois implique de « couvrir par les fonds propres tous les évènements ou combinaisons d'évènements de risques opérationnels dont la probabilité de survenance
dans l'année est supérieur à 1 pour 1000 ».
#
Ne manquez pas la suite dans cet article, écrit par Edouard Convain, dans le numéro 169 du 9 avril 2010 de RiskAssur-hebdo